北京時(shí)間10月11日下午，瑞典皇家科學(xué)院公布了2021年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。其中，經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴維·卡德（David Card）因“對勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證貢獻(xiàn)”獲一半獎(jiǎng)項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬舒亞·D·安格里斯特（Joshua Angrist）和吉多·W·因本斯（Guido Imbens）因“對因果關(guān)系分析的方法論貢獻(xiàn)”獲另一半獎(jiǎng)項(xiàng)。
戴維·卡德、喬舒亞·D·安格里斯特和吉多·W·因本斯三個(gè)人的貢獻(xiàn)雖然看似不同，卡德是因?yàn)閷趧?dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證貢獻(xiàn)，喬舒亞·D·安格里斯特和吉多·W·因本斯是因?yàn)閷σ蚬P(guān)系分析的方法論貢獻(xiàn)，但其實(shí)三個(gè)人的貢獻(xiàn)本質(zhì)上是一樣的，都是運(yùn)用了自然實(shí)驗(yàn)的方法，對因果關(guān)系檢驗(yàn)做出的巨大貢獻(xiàn)。
第一，這個(gè)因果實(shí)際是什么？我們都知道，隨著現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)軟件的發(fā)展，很容易找到兩個(gè)變量之間的關(guān)系，但是如何判斷這兩個(gè)變量是因?yàn)檎l導(dǎo)致的誰，怎么能夠建立因果關(guān)系，這個(gè)實(shí)際上非常困難。我們經(jīng)常會(huì)陷入“到底是雞生的蛋，還是蛋生的雞”這樣的一個(gè)困境。那么，他們?nèi)俗龅呢暙I(xiàn)就是找到一些方法，能夠幫助我們建立一個(gè)關(guān)系，說明為什么是x導(dǎo)致的y，而不是y導(dǎo)致的x（即使有的時(shí)候可能是y發(fā)生在x之前）這實(shí)際上就是他們的一個(gè)巨大貢獻(xiàn)。他們用了很多類似自然實(shí)驗(yàn)的方法，能夠很精確地建立一個(gè)因果關(guān)系。它核心的邏輯就是如果你想說明是因?yàn)閤導(dǎo)致的y，而不是y導(dǎo)致的x，就去找一些相對比較外生的沖擊，或者說是一些類似于自然界發(fā)生的事情，然后導(dǎo)致這個(gè)x有些隨機(jī)的擾動(dòng)，看x這個(gè)隨機(jī)的擾動(dòng)怎么導(dǎo)致的y的一些變化，從而建立起這個(gè)x和y之間的因果關(guān)系，這個(gè)就是他們的貢獻(xiàn)的一個(gè)核心的體現(xiàn)。
舉個(gè)很簡單的例子，我們經(jīng)常會(huì)看到有些人特別愛喝紅酒，然后他在事業(yè)上也更成功。把這兩個(gè)變量放在一起，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們是正相關(guān)的。那么，我們能不能說是因?yàn)閻酆燃t酒導(dǎo)致了這個(gè)人事業(yè)上的成功呢？顯然不能這么說，因?yàn)橛锌赡苓@個(gè)人事業(yè)很成功，他的財(cái)富允許他能夠買很好的紅酒來喝，這就是因果倒置。也就是說，不是因?yàn)閻酆燃t酒而導(dǎo)致個(gè)人的事業(yè)成功，而是因?yàn)槭聵I(yè)成功導(dǎo)致的愛喝紅酒。
還有一種情況，可能這個(gè)愛喝紅酒的人，他的性格特點(diǎn)往往都是那種很開朗熱情的，那么恰恰是因?yàn)樗荛_朗很熱情，事業(yè)上更進(jìn)取，進(jìn)而更容易成功。所以，也許可能是因?yàn)樗拈_朗熱情的個(gè)性導(dǎo)致他事業(yè)更成功，而跟愛喝紅酒沒有任何關(guān)系。換句話說愛喝紅酒只是他開朗熱情個(gè)性的一個(gè)表象。這本質(zhì)上一個(gè)是因果倒置的問題，另一個(gè)是遺漏變量的問題。這也是為什么建立因果關(guān)系如此困難。
所以，三位諾獎(jiǎng)得主所做的貢獻(xiàn)，就是說我們看能不能找到一些對于喝紅酒的人的一些外生的或者是非常隨機(jī)的一些沖擊，然后導(dǎo)致一部分人可以繼續(xù)大喝特喝紅酒但是另一部分人從此不能喝紅酒，然后對比他們的未來事業(yè)的成功（比如用收入來衡量事業(yè)是不是成功），進(jìn)而建立喝紅酒與這個(gè)人事業(yè)成功與否的這樣一個(gè)因果關(guān)系。這就是一個(gè)最簡單的例子。
此外，喬舒亞·D·安格里斯特（Joshua Angrist）還有一本著作，國內(nèi)把它翻譯做《基本無害的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，是一本非常通俗易懂的教科書，是我們在給博士生做這些微觀計(jì)量里面的經(jīng)典讀物，這也是其對于大眾普及的一個(gè)很重要的貢獻(xiàn)。
第二，為什么這三個(gè)人能夠獲得諾獎(jiǎng)？重要的意義是什么？我們都清楚，學(xué)術(shù)研究里基本分為兩類，一種是理論研究，就是通過構(gòu)建一些數(shù)學(xué)模型，來刻畫經(jīng)濟(jì)社會(huì)里的一些現(xiàn)象，然后是從數(shù)學(xué)的模型去刻畫去理解。
還有一種是實(shí)證性研究，就是通過搜集數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)里發(fā)生的一些數(shù)據(jù)，比如像戴維·卡德做的勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)，它通過收集比如教育、工資收入、性別、年齡等數(shù)據(jù)，來刻畫這個(gè)事件、來描述這個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，或者是來檢驗(yàn)這個(gè)理論的一些推論。
這是兩種完全不同的方法。我們可以看到，應(yīng)該是1969年開始到現(xiàn)在，絕大多數(shù)的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主其實(shí)都是在理論上的貢獻(xiàn)，這也是和整個(gè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的大趨勢相吻合的。因?yàn)橛泻芏喾浅Ｓ幸馑嫉摹⑦€沒有完全被我們所理解的經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題，需要這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家通過數(shù)據(jù)模型來證明，用這種天才式的、深刻的洞見和經(jīng)濟(jì)學(xué)的邏輯來刻畫和描述，這實(shí)際上是前幾十年經(jīng)濟(jì)學(xué)家所做的事情，我們看到諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)就是集大成者，他們基本都是這種（理論上的）貢獻(xiàn)。
但是，在最近這幾年，我會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)很重要的趨勢，尤其今年很明顯，即現(xiàn)在的這個(gè)諾獎(jiǎng)已經(jīng)開始從理論研究向?qū)嵶C性研究做轉(zhuǎn)移，包括前面它的一些實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)就是去做一些準(zhǔn)自然的實(shí)驗(yàn)，其實(shí)實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)本質(zhì)上講也是要去建立因果關(guān)系，因?yàn)樵谀Ｐ屠镞吶ソ⒁蚬P(guān)系是很簡單的，你就去假設(shè)X導(dǎo)致y，去假設(shè)就可以了。但是在實(shí)證當(dāng)中，數(shù)據(jù)的這個(gè)產(chǎn)生過程我們是不知道的，它到底是怎么產(chǎn)生的，我們看到的都是現(xiàn)成的數(shù)據(jù)，要從數(shù)據(jù)去倒推，這個(gè)是非常難的，我們這個(gè)就是解決識別問題，換句話說你發(fā)現(xiàn)x和y這兩個(gè)變量有相關(guān)的關(guān)系，到底是x導(dǎo)致y還是y導(dǎo)致x，還是一個(gè)和它倆都相關(guān)的變量z導(dǎo)致的y，然后你誤以為是x導(dǎo)致的y。區(qū)分這兩種情況非常非常困難。
包括像2019年的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)，他們做的田野實(shí)驗(yàn)（field study)來找到消除貧困的辦法，本質(zhì)上是實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法研究發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題（消除全球貧困）。今天得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的這三個(gè)人都是在這種方法論上做出了突出的貢獻(xiàn)，能夠讓我們在紛繁的數(shù)據(jù)里邊，通過這些很科學(xué)很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖匀粚?shí)驗(yàn)，再借助一些工具變量的方法，來推斷出x和y就是因果的關(guān)系，建立這種因果關(guān)系，從而能夠更好地去檢驗(yàn)理論或者更好地去理解這個(gè)商業(yè)社會(huì)的邏輯或者經(jīng)濟(jì)社會(huì)的邏輯。我認(rèn)為這個(gè)可能是比較重要的一個(gè)轉(zhuǎn)變，就是更多從理論研究的貢獻(xiàn)向?qū)嵶C研究的轉(zhuǎn)變。
也許這正代表著經(jīng)濟(jì)學(xué)理論日趨成熟，要做出那種原創(chuàng)性的、顛覆式的貢獻(xiàn)，可能越來越少。客觀上這也代表了經(jīng)濟(jì)學(xué)開始走向成熟，想再做出理論上的重大貢獻(xiàn)，可能不像原來那么容易，所以現(xiàn)在我們更多地看到以實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究為主的學(xué)者開始得獎(jiǎng)，我覺得是一個(gè)很有意思，也是很值得關(guān)注的方向。
（作者系清華大學(xué)五道口金融學(xué)院副院長、教授）
編輯：李華山
